Биткоин отскочил к 82 580 долларов после падения до 80 347, ликвидации превысили 1,16 млрд

Крипторынок

Биткоин торгуется на 82 688,67 доллара ≈ 253 тыс. BYN: за сутки минус 0,76%, за неделю минус 2,58%, за месяц плюс 5,4%, за квартал плюс 28,88%. RSI 14 — 40,8, актив не перепродан и не перегрет. От максимума с начала года (97 924,49 доллара ≈ 300 тыс. BYN 14 января) цена ниже на 15,56%, от минимума с начала года (57 800,19 доллара 1 июля) — выше на 43,06%.

К вечеру 8 октября цена опустилась до 82 233 долларов, минус 1,44% за сутки. Внутри дня биткоин падал до 82 179,86 доллара — распродажа началась ещё в среду, 7 октября, с уровня 85 544,34 доллара. Ближайшая поддержка — диапазон 82 180–82 000 долларов, сопротивление — 83 000–83 500 долларов; закрепление ниже 82 180 долларов открывает путь к 81 000 и 80 000 долларов. Дневные технические индикаторы при этом остаются нейтральными.

Днём 8 октября биткоин пробил 81 000 долларов и опустился до внутридневного минимума 80 347 долларов, потеряв более 1 500 долларов за час. Незадолго до этого он с трудом удерживал поддержку 83 000 долларов, сложившуюся во вторник вечером после падения с 85 000. Позиции теряются с момента неудачной попытки пробить 87 000 долларов 6 октября. Затем начался отскок, и к моменту публикации цена вернулась к 82 580 долларов. Главным ориентиром трейдеры называют уровень 83 000 долларов. Капитализация биткоина снизилась с 1,74 трлн долларов в понедельник до чуть более 1,62 трлн долларов.

Эфириум стоит 2 566,07 доллара: сутки минус 0,31%, неделя минус 5,19%, месяц плюс 3,26%. RSI 30,5 — эфир подошёл к зоне перепроданности. Solana — 115,24 доллара: сутки минус 0,91%, месяц плюс 11,48%, квартал плюс 47,5%. RSI 45,6, отклонение оборота -2,06 сигмы — ниже обычного более чем на две сигмы.

Рыночная капитализация за сутки снизилась на 4,31%, до 2,82 трлн долларов. За двое суток рынок потерял 4,6%, то есть около 200 млрд долларов. При этом биткоин, эфир и Solana потеряли менее 1%. Такое расхождение указывает, что основной объём продаж пришёлся на активы за пределами этой тройки. Доля биткоина — 58,7%, доля эфира — 11,1%.

Настроения и позиционирование

Индекс страха и жадности — 64 (Greed). Неделю назад было 74, месяц назад — 69, среднее за месяц — 67. Настроения остаются жадными, но заметно остыли по сравнению с прошлой неделей.

Ставка финансирования бессрочных контрактов на биткоин — 0,0001%, то есть плата за длинные позиции практически нулевая. Открытый интерес по биткоину — 7,98 млрд долларов, за месяц минус 4,56%. Позиции сокращаются, агрессивного набора лонгов не видно.

На пробитии 81 000 долларов сработали ликвидации: по данным Coinglass, за сутки в крипте закрыто позиций на 1,16 млрд долларов, из них около 1 млрд — длинные позиции. Лидером по объёму ликвидаций стал эфир — 333 млн долларов. Движение вниз прошло через крупный блок заявок на покупку у 81 000 долларов, так что поддержка не удержала.

Потоки институционального капитала развернулись за один день: 6 октября американские спотовые биткоин-ETF получили 118,8 млн долларов, а 7 октября баланс стал минус 484,9 млн. Больше всего вывели из IBIT компании BlackRock — 207,7 млн, из FBTC Fidelity — 105,1 млн, из ARKB — 101,7 млн. Эфирные ETF за две торговые сессии, 6 и 7 октября, потеряли 362,8 млн долларов — 201,9 млн и 160,9 млн соответственно.

Ончейн

Всего в DeFi-сетях заблокировано 93,6 млрд долларов. Ethereum — 52,42 млрд: за неделю минус 1,76%, за месяц плюс 5,39%. Solana — 6,45 млрд (неделя минус 0,82%, месяц плюс 8,93%), Base — 6,24 млрд (неделя минус 0,84%, месяц плюс 10,82%). Tron — 5,69 млрд и единственная из крупных сетей в плюсе за неделю: плюс 0,76%. BSC за месяц минус 1,71%. Хуже всех выглядит Hyperliquid L1: минус 8,59% за неделю и минус 25,9% за месяц.

Стейблкоины — 312,3 млрд долларов: за неделю плюс 0,51%, за месяц плюс 1,12%. Приток умеренный, при том что заблокированные средства большинства сетей за неделю снизились. Капитал пока оседает в стейблкоинах, а не перекладывается в протоколы.

Российский рынок

Индекс Мосбиржи — 2 326,28 пункта: за сутки минус 0,51%, за неделю плюс 2,1%, за месяц плюс 2,3%. RSI 53,8 — нейтральная зона. От максимума с начала года (2 888,68 пункта 9 марта) индекс ниже на 19,47%, от минимума с начала года (1 958,43 пункта 17 июля) — выше на 18,78%.

Индекс РТС — 857,3 пункта: сутки минус 0,51%, неделя минус 0,57%. Мосбиржа за неделю выросла на 2,1%, РТС номинирован в долларах, и при курсе доллара 85,4811 рубля (минус 0,27% за сутки) укрепление рубля давит на долларовый индекс сильнее, чем на рублёвый.

Яндекс — минус 1,53% при обороте 1 091,9 млн рублей, СПБ Биржа — минус 1,73% при обороте 319,6 млн. Лидеры роста не подтверждаются ликвидностью: ПермьЭнС-п плюс 2,53% на 0,7 млн рублей, РН-ЗапСиб плюс 2,3% на 0,2 млн. Движение в лидерах роста носит скорее технический характер из-за крайне низких оборотов.

Внешний фон

S&P 500 — 7 801,77 пункта: сутки минус 0,22%, неделя плюс 1,96%. RSI 66,3 — к перегреву близко, но формально ещё не перегрет; от максимума с начала года (7 818,93 пункта 6 октября) индекс ниже на 0,22%. Nasdaq — 27 538,69 пункта: RSI 73,3 — перегрев; от максимума с начала года (27 599,79 пункта 6 октября) минус 0,22%. NVIDIA — 237,47 доллара, RSI 77,0 — перегрета.

Нефть Brent подорожала до 105 долларов за баррель на сообщениях о новых нападениях на суда в Ормузском проливе и о том, что США рассматривают возможность возобновления ударов по иранским целям. Рост нефти совпал с распродажей в крипте, в ходе которой отдельные альткоины теряли более 5% за сутки.

Основной причиной распродажи называют именно подорожавшую нефть: она повышает вероятность ускорения инфляции, а вместе с доходностью 10-летних казначейских облигаций США на уровне 5,305% — около максимумов за 24 года — это снижает аппетит к рисковым активам. Опубликованный протокол сентябрьского заседания ФРС добавил осторожности: ставку тогда единогласно подняли до 3,75–4%, и большинство участников FOMC сочло, что ещё одно повышение до конца года, вероятно, будет целесообразным. Дальнейшие решения регулятор увязывает с инфляцией и рынком труда. Падение биткоина, таким образом, выглядит частью общего сокращения аппетита к риску, а ликвидации лишь ускорили движение, но не были его первопричиной.

Золото — 4 156,7 доллара: за сутки плюс 0,39%, за месяц минус 6,36%. RSI 21,8 — перепроданность; отклонение оборота -3,78 сигмы, то есть объём сильно ниже нормы. Корреляция золота с биткоином за 90 дней — 0,53, но на коротком отрезке они расходятся: биткоин за месяц плюс 5,4%.

Крипто-сектор на бирже: Coinbase — минус 3,92% за сутки и минус 3,35% за месяц, MARA — минус 5,56% за сутки и минус 8,4% за месяц, Strategy — минус 6,79% за сутки и плюс 7,4% за месяц. За месяц Coinbase отстаёт от биткоина на 8,8 п.п., MARA — на 13,8 п.п., Strategy опережает на 2,0 п.п. Корреляция с биткоином у Coinbase 0,71, у Strategy 0,79.

Обсуждается и версия с продажей монет, изъятых у хакера Bitfinex: правительство США недавно перевело их на Coinbase Prime. Доказательств того, что биткоины на 1 млрд долларов действительно проданы, нет. Трейдер Тед Пиллоуз называет уровень 81 500–82 000 долларов ключевым и допускает падение до 75 000 долларов, если он не удержится.