Криптоакции отстали от биткоина на 45 п.п.; оборот BTC рухнул на −2,01σ

Криптокрипторынок

Утром 20 октября биткоин торгуется выше 82 тыс. долларов ≈ 242 тыс. BYN, эфириум — около 2,4 тыс.; за прошедшие сутки обе монеты подешевели примерно на 1%. Капитализация рынка криптовалют — 2,74 трлн долларов ≈ 8,09 трлн BYN. Из топ-100 по капитализации самый крупный рост за сутки показал токен платформы по идентификации личности — плюс 10%. За месяц биткоин +1,09%, за квартал +24,12%. RSI 36,4 — актив не перепродан и не перегрет. При этом оборот биткоина отклонился от нормы на −2,01 сигмы, то есть торговля аномально вялая. С начала года биткоин не обновил максимум 97 924,49 доллара ≈ 289 тыс. BYN (14 января) и находится ниже него на −16,2%. Эфириум стоит 2 410,14 доллара ≈ 7 120 BYN: за месяц −8,89%, RSI 24,9. Solana — 105,17 доллара ≈ 311 BYN, за месяц −5,4%, RSI 22,1. Оба актива находятся в зоне перепроданности, обеим монетам читатель может сопоставить курсы и капитализацию. Отклонение оборота у Solana −2,08 сигмы, у эфира −1,95 сигмы. Доля биткоина 59,6%, доля эфира 10,6%.

Настроения и позиционирование

Индекс страха и жадности — 55 (Greed), неделей ранее 57, месяцем ранее 71, среднее за месяц 66. Настроения остыли, но остаются в жадной зоне. Ставка финансирования биткоина — 0,01%, то есть навеса длинных позиций почти нет. Открытый интерес по биткоину — 7,78 млрд долларов ≈ 23,0 млрд BYN, за месяц −10,99%: участники снижают плечи и не набирают новые позиции. Перепроданность эфира и Solana при оборотах ниже нормы указывает на то, что цены сползают без всплеска ликвидности.

Ончейн

Всего в сетях заблокировано 89,4 млрд долларов. Ethereum теряет средства: TVL 49,66 млрд долларов, −1,21% за неделю и −5,52% за месяц. Solana также в минусе: 5,89 млрд, −1,93% за неделю и −4,65% за месяц. Приток идёт в BSC (+10,96% за неделю), Base (+1,84% за неделю, +4,58% за месяц), Arbitrum (+4,85% за неделю) и Robinhood Chain (+8,43% за неделю, +13,26% за месяц). Стейблкоины — 303,8 млрд долларов, за неделю −0,77%, за месяц +0,08%; капитал в стейблкоинах практически не растёт, свежих денег на рынок не приходит.

Российский рынок

Индекс Мосбиржи — 2 447,65 пункта: за день −0,31%, за неделю +0,87%, за месяц +7,44%. RSI 70,1 — рынок на грани перегрева. Индекс РТС — 930,66 пункта: за день −0,31%, за неделю +2,11%, за месяц +9,19%, RSI 80,5 — зона перекупленности. С начала года оба индекса ниже максимумов: Мосбиржи на −15,27% от 2 888,68 пункта (9 марта), РТС на −21,51% от 1 185,63 пункта (21 мая). Лидеры роста: ЮжКузб. ао +9,87% (оборот 0,8 млн руб.), УрКузница +9,22% (1,4 млн руб.), iСофтлайн +3,14% (40 млн руб.). В лидерах падения КрасОкт-ао −5,21% при обороте 5,5 млн руб. Наибольшие обороты: ГАЗПРОМ ао 723,7 млн руб. (−0,47%), Роснефть 708,5 млн руб. (+0,69%), Сбербанк 378,7 млн руб. (−0,17%). Курс доллара — 82,8504 рубля, за сутки −0,92%, рубль укрепился.

Внешний фон

S&P 500 — 7 690,73 пункта (+0,41% за день), Nasdaq — 26 430,89 пункта (+1,11%), недельная динамика обоих отрицательная: −1,49% и −2,99%. Золото — 4 162,8 доллара, за день +0,06%, за месяц −5,92%; оборот золота отклонился на −4,05 сигмы — экстремально низкая активность. NVIDIA — 217,09 доллара, за день +1,38%, за месяц −2,33%, RSI 38,6. Криптосектор на бирже слабее самого биткоина: Coinbase −2,72% за день, −13,28% за месяц; Strategy −0,59% за день, −11,63% за месяц; MARA −1,99% за день, −44,26% за месяц, RSI 2,5. Расхождения с биткоином за месяц: MARA −45,4 п.п., Coinbase −14,4 п.п., Strategy −12,7 п.п. При этом 90-дневные корреляции биткоина с Coinbase 0,72, со Strategy 0,77, с золотом 0,5, с NVIDIA 0,23, с эфиром 0,88. Связь с криптоакциями остаётся высокой, но краткосрочно акции оторвались вниз.